PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с BRKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как BRKW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRKW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -5.68%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

BRKW

1 день
0.97%
1 месяц
5.32%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-7.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и BRKW

2026 (YTD)2025
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%28.17%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.68%2.31%

Correlation

The correlation between HQU.TO and BRKW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов HQU.TO и BRKW

Секторы
HQU.TO
BRKW

Технологии

52.7%

-

Коммуникационные услуги

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Промышленность

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.5%
7.4%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

HQU.TO
52.7%
BRKW

-

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
BRKW

-

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
BRKW

-

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
BRKW

-

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
BRKW

-

Промышленность

HQU.TO
3.5%
BRKW

-

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
BRKW

-

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
BRKW

-

Энергетика

HQU.TO
0.6%
BRKW

-

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
BRKW
7.4%

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с QBUFHQU.TO с URA
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

HQU.TO vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.20

+0.27

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и BRKW

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки BRKW в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-15.04%

-80.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-10.52%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-6.08%

-49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

17.93%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

17.93%

+26.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

17.93%

+26.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и BRKW

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%.

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and BRKW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Roundhill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор