PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с QBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HQU.TO returned 79.57% vs 13.82% for QBUF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как QBUF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBUF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 6.20%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

QBUF

1 день
0.18%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.20%
6 месяцев
4.22%
1 год
13.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и QBUF

2026 (YTD)20252024
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%7.56%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		6.20%5.99%10.89%

Correlation

The correlation between HQU.TO and QBUF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.52

The correlation between HQU.TO and QBUF shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HQU.TO и QBUF

Секторы
HQU.TO
QBUF

Технологии

52.7%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.7%

Здравоохранение

5.0%
5.1%

Промышленность

3.5%
3.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HQU.TO
52.7%
QBUF
50.7%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
QBUF
12.5%

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
QBUF
8.7%

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
QBUF
5.1%

Промышленность

HQU.TO
3.5%
QBUF
3.3%

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
QBUF
1.3%

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
QBUF
1.6%

Энергетика

HQU.TO
0.6%
QBUF
0.7%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
QBUF
0.2%

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с URA
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQYQBUF с QQQQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

HQU.TO vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.11

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.85

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.05

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.33

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.35

-1.29

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и QBUF

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки QBUF в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-9.45%

-86.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-3.43%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-1.48%

-53.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

1.22%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и QBUF

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

0.75%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

4.80%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

6.60%

+25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

9.08%

+35.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

9.08%

+35.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и QBUF

Ни HQU.TO, ни QBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and QBUF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Innovator.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор