График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) показал доход в -19.26% с начала года и 25.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQU.TO составила 25.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -16.22%
- С начала года
- -19.26%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 25.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -76.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HQU.TO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 22 июл. 2013 г. с доходностью +202.6%, в то время как худший день был 2 янв. 2009 г. с доходностью -73.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | -5.25% | -16.22% | -19.26% | |||||||||
| 2025 | 3.54% | -6.54% | -15.88% | -0.41% | 18.17% | 12.08% | 4.27% | 0.64% | 10.53% | 8.62% | -4.14% | -2.24% | 26.77% |
| 2024 | 2.65% | 9.93% | 1.57% | -9.61% | 12.17% | 12.02% | -4.39% | 1.04% | 3.89% | -2.48% | 10.11% | -0.19% | 40.01% |
| 2023 | 21.06% | -1.82% | 18.67% | 0.13% | 15.09% | 12.26% | 6.91% | -3.94% | -10.63% | -5.05% | 21.65% | 10.63% | 114.00% |
| 2022 | -17.18% | -9.88% | 7.79% | -26.21% | -4.96% | -18.56% | 25.32% | -10.98% | -21.09% | 6.21% | 8.99% | -18.25% | -61.73% |
| 2021 | -0.20% | -0.52% | 1.87% | 11.64% | -2.49% | 12.34% | 5.31% | 8.29% | -11.53% | 16.19% | 3.55% | 1.37% | 52.20% |
Метрики бенчмарка
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF: годовая альфа составляет 46.03%, бета — 2.35, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 18.06.2008.
- Этот ETF участвовал в 266.73% роста S&P 500 Index и в 231.49% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 46.03%
- Бета
- 2.35
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 266.73%
- Участие в снижении
- 231.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HQU.TO имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HQU.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.22 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HQU.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF показал максимальную просадку в 95.76%, зарегистрированную 5 июл. 2010 г.. Полное восстановление заняло 2520 торговых сессий.
Текущая просадка BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF составляет 25.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.76% | 20 июн. 2008 г. | 511 | 5 июл. 2010 г. | 2520 | 20 июл. 2020 г. | 3031 |
| -64.83% | 22 нояб. 2021 г. | 276 | 28 дек. 2022 г. | 366 | 12 июн. 2024 г. | 642 |
| -43% | 17 дек. 2024 г. | 77 | 8 апр. 2025 г. | 71 | 21 июл. 2025 г. | 148 |
| -26.26% | 11 июл. 2024 г. | 19 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 8 нояб. 2024 г. | 84 |
| -25.85% | 30 окт. 2025 г. | 104 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...