Сравнение HQU.TO с IFED
HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, HQU.TO returned 46.99%/yr vs 18.06%/yr for IFED. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и IFED
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как IFED торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFED были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность 41.30%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.29%.
HQU.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 22.05%
- С начала года
- 41.30%
- 6 месяцев
- 36.32%
- 1 год
- 81.34%
- 3 года*
- 46.99%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 33.31%
IFED
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQU.TO и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 41.30% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 9.05% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.29% | 9.75% | 33.61% | 18.12% | 5.56% | 8.61% |
Correlation
The correlation between HQU.TO and IFED is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between HQU.TO and IFED shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQU.TO vs. IFED — Ранг доходности на риск
HQU.TO
IFED
Сравнение HQU.TO c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.22 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 0.49 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.20 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.84 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и IFED
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки IFED в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQU.TO | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -23.19% | -72.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -15.26% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.00% | -23.19% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.29% | -4.58% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 6.79% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и IFED
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 4.35% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 12.92% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 16.17% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 18.02% | +26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 18.02% | +26.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и IFED
Ни HQU.TO, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HQU.TO and IFED have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while IFED is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and UBS.
Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор