PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с LYMZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQU.TO с LYMZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE).

HQU.TO и LYMZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и LYMZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и LYMZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-13.35%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%80.24%-11.03%68.57%
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		-3.05%50.63%17.73%42.73%-21.51%37.38%-9.93%54.77%-22.29%26.89%
Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как LYMZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYMZ.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у LYMZ.DE с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции LYMZ.DE по среднегодовой доходности: 26.83% против 15.90% соответственно.

HQU.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-12.59%
1 год
32.69%
3 года*
32.64%
5 лет*
12.86%
10 лет*
26.83%

LYMZ.DE

1 день
6.17%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.35%
3 года*
23.92%
5 лет*
18.07%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с XEQT.TOHQU.TO с 2MU.LHQU.TO с 3BP.LHQU.TO с 3KOR.LHQU.TO с 3QQQ.LHQU.TO с 3SPY.L
Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с 3JPN.DELYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с 3DAX.DE

Сравнение комиссий HQU.TO и LYMZ.DE

LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Доходность на риск

HQU.TO vs. LYMZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c LYMZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOLYMZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.56

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.97

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

3.20

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. LYMZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа LYMZ.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и LYMZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOLYMZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.27

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и LYMZ.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и LYMZ.DE

Ни HQU.TO, ни LYMZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и LYMZ.DE

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки LYMZ.DE в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и LYMZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HQU.TOLYMZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-84.31%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-24.56%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-44.28%

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

-63.87%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-14.34%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.79%

-40.46%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

6.32%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и LYMZ.DE

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеют волатильность 13.55% и 13.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQU.TOLYMZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

13.17%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

22.86%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

36.06%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

35.02%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

35.54%

+9.23%