Сравнение QCAP с FOCT
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, QCAP returned 9.34% vs 18.22% for FOCT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и FOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 5.72%.
QCAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOCT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и FOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 3.99% | 7.13% | 10.87% |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 5.72% | 14.92% | 6.78% |
Correlation
The correlation between QCAP and FOCT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between QCAP and FOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. FOCT — Ранг доходности на риск
QCAP
FOCT
Сравнение QCAP c FOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | FOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.44 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 3.19 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.54 | 15.48 | +17.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и FOCT
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и FOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -14.07% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -5.74% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.10% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.24% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.18% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и FOCT
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | FOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.22% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 6.20% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 8.07% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 11.11% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 10.89% | -2.10% |
Сравнение комиссий QCAP и FOCT
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и FOCT
Ни QCAP, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCAP and FOCT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (2.66%) compared to FOCT (2.22%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs FOCT's -14.07%.
On 1-year performance, FOCT leads with 18.22% vs 9.34% for QCAP. On fees, FOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOCT has performed better with a 18.22% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QCAP and FOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCAP is categorized as Nasdaq-100, while FOCT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.85% for FOCT.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и FOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор