PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с SPTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. FOCT is actively managed, while SPTS is passively managed. Over the past 5 years, FOCT returned 9.14%/yr vs 1.81%/yr for SPTS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%.

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%0.15%

Correlation

The correlation between FOCT and SPTS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPXCFOCT с VOOGFOCT с BUFR
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

FOCT vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.63

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

4.47

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

4.13

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

16.52

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.49

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FOCT и SPTS

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-5.83%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-0.84%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-0.96%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-5.71%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.28%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.72%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.21%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и SPTS

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.34%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

0.86%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

1.32%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

1.98%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

1.72%

+9.17%

Сравнение комиссий FOCT и SPTS

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и SPTS

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

FOCT and SPTS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCT has higher volatility (1.22%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs SPTS's -5.83%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.14% vs 1.81% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.14% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for FOCT.

FOCT is categorized as Defined Outcome, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.03% for SPTS.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор