Сравнение FOCT с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
FOCT и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCT и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCT и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | -2.67% | 14.92% | 9.62% | 17.81% | -7.59% | 13.13% | 6.38% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
FOCT
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCT и SPTS
FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Доходность на риск
FOCT vs. SPTS — Ранг доходности на риск
FOCT
SPTS
Сравнение FOCT c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCT | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.55 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 4.04 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.56 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 17.15 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCT | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.55 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FOCT и SPTS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и SPTS
FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок FOCT и SPTS
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCT | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -5.83% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -0.84% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -5.71% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.43% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.74% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.22% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и SPTS
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCT | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 0.50% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 0.88% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 1.49% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 1.98% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 1.73% | +9.27% |