PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с HDMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both exchange-traded funds - FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FOCT returned 9.14%/yr vs 6.31%/yr for HDMV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.23%.

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%6.59%

Correlation

The correlation between FOCT and HDMV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.59

The correlation between FOCT and HDMV shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FOCT и HDMV

Секторы
FOCT
HDMV

Технологии

36.2%
0.9%

Финансовые услуги

11.9%
24.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.7%

Здравоохранение

8.4%
3.1%

Промышленность

8.1%
15.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
13.0%

Энергетика

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
14.6%

Недвижимость

1.9%
13.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

FOCT
36.2%
HDMV
0.9%

Финансовые услуги

FOCT
11.9%
HDMV
24.4%

Коммуникационные услуги

FOCT
10.9%
HDMV
9.4%

Потребительский циклический сектор

FOCT
10.1%
HDMV
2.7%

Здравоохранение

FOCT
8.4%
HDMV
3.1%

Промышленность

FOCT
8.1%
HDMV
15.2%

Потребительский защитный сектор

FOCT
4.9%
HDMV
13.0%

Энергетика

FOCT
3.5%
HDMV
1.8%

Коммунальные услуги

FOCT
2.3%
HDMV
14.6%

Недвижимость

FOCT
1.9%
HDMV
13.8%

Сырьевые материалы

FOCT
1.8%
HDMV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOGFOCT с BUFR
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNFHDMV с QLVD

Доходность на риск

FOCT vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.86

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.23

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.10

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

3.41

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.86

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.40

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FOCT и HDMV

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-32.01%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-8.73%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-10.33%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-24.11%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-6.05%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-6.77%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.80%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и HDMV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 1.22%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

3.83%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

9.38%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

11.16%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

12.05%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

13.24%

-2.35%

Сравнение комиссий FOCT и HDMV

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и HDMV

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

FOCT and HDMV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.83%) compared to FOCT (1.22%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.14% vs 6.31% for HDMV. On fees, HDMV is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.14% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDMV is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for FOCT.

FOCT is categorized as Defined Outcome, while HDMV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.80% for HDMV.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор