PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с SPXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC).

FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
SPXC
SPX Corporation		1.55%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%10.43%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 1.55%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

SPXC

1 день
1.61%
1 месяц
-9.71%
С начала года
1.55%
6 месяцев
9.27%
1 год
53.33%
3 года*
42.25%
5 лет*
27.82%
10 лет*
29.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

SPX Corporation

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с ACWVFOCT с BUFRFOCT с SPY
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с VSP.TOSPXC с UPRO

Доходность на риск

FOCT vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTSPXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.17

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.49

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.87

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTSPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.23

+0.61

Корреляция

Корреляция между FOCT и SPXC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и SPXC

Ни FOCT, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и SPXC

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки SPXC в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и SPXC.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTSPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-93.77%

+79.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-23.15%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-38.32%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-16.41%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-38.39%

+36.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

7.34%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и SPXC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 3.88%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTSPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

14.44%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

27.29%

-20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

36.82%

-24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

34.53%

-23.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

37.32%

-26.33%