Сравнение FOCT с SPXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC).
FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или SPXC.
Доходность
Сравнение доходности FOCT и SPXC
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 74.25%.
FOCT
10.43%
2.03%
4.37%
13.46%
N/A
N/A
SPXC
74.25%
11.62%
21.94%
104.64%
29.97%
22.52%
Основные характеристики
| FOCT | SPXC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 6.36 |
| Коэф-т Мартина | 31.03 | 20.30 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 5.15% |
| Дневная вол-ть | 4.86% | 33.46% |
| Макс. просадка | -14.07% | -81.12% |
| Текущая просадка | -0.24% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FOCT и SPXC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCT c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и SPXC
Ни FOCT, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCT и SPXC
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и SPXC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) составляет 2.61%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.