PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с SPXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) is Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while SPXC (SPX Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FOCT returned 9.14%/yr vs 30.27%/yr for SPXC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 17.00%.

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

SPXC

1 день
1.74%
1 месяц
16.39%
С начала года
17.00%
6 месяцев
11.70%
1 год
48.13%
3 года*
41.80%
5 лет*
30.27%
10 лет*
30.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
SPXC
SPX Corporation		17.00%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%10.43%

Correlation

The correlation between FOCT and SPXC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between FOCT and SPXC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

SPX Corporation

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFR
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TO

Доходность на риск

FOCT vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTSPXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.33

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.01

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.09

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

5.36

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTSPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.33

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.34

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FOCT и SPXC

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и SPXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTSPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-81.12%

+67.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-23.15%

+17.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-33.54%

+20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-38.32%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.69%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-29.03%

+26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

9.01%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и SPXC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 1.22%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTSPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

11.14%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

27.62%

-21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

36.33%

-28.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

35.12%

-24.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

37.45%

-26.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и SPXC

Ни FOCT, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%

Часто задаваемые вопросы

FOCT and SPXC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXC has higher volatility (11.14%) compared to FOCT (1.22%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs SPXC's -81.12%.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и SPXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор