PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCT с SPXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с SPXC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC).

FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или SPXC.

Корреляция

Корреляция между FOCT и SPXC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCT:

0.32

SPXC:

0.13

Коэф-т Сортино

FOCT:

0.55

SPXC:

0.58

Коэф-т Омега

FOCT:

1.09

SPXC:

1.07

Коэф-т Кальмара

FOCT:

0.31

SPXC:

0.26

Коэф-т Мартина

FOCT:

1.30

SPXC:

0.55

Индекс Язвы

FOCT:

3.11%

SPXC:

15.50%

Дневная вол-ть

FOCT:

12.35%

SPXC:

41.27%

Макс. просадка

FOCT:

-14.07%

SPXC:

-81.12%

Текущая просадка

FOCT:

-2.93%

SPXC:

-16.19%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 4.56%.

FOCT

С начала года

0.28%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

3.90%

3 года

10.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXC

С начала года

4.56%

1 месяц

22.74%

6 месяцев

-8.68%

1 год

5.44%

3 года

46.78%

5 лет

32.01%

10 лет

23.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October

SPX Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCT и SPXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг риск-скорректированной доходности FOCT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCT c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и SPXC

Ни FOCT, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и SPXC

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и SPXC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) составляет 3.25%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...