PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCT с SPXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с SPXC

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC).

FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или SPXC.

Корреляция

Корреляция между FOCT и SPXC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FOCT и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
43.69%
180.62%
FOCT
SPXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCT:

1.04

SPXC:

0.50

Коэф-т Сортино

FOCT:

1.41

SPXC:

0.92

Коэф-т Омега

FOCT:

1.23

SPXC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FOCT:

2.06

SPXC:

0.72

Коэф-т Мартина

FOCT:

9.04

SPXC:

1.88

Индекс Язвы

FOCT:

0.72%

SPXC:

10.16%

Дневная вол-ть

FOCT:

6.26%

SPXC:

37.98%

Макс. просадка

FOCT:

-14.07%

SPXC:

-81.12%

Текущая просадка

FOCT:

-3.16%

SPXC:

-23.66%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью -4.76%.

FOCT

С начала года

0.04%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXC

С начала года

-4.76%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-15.04%

1 год

20.71%

5 лет

25.56%

10 лет

20.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCT и SPXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг риск-скорректированной доходности FOCT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCT c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOCT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.040.50
Коэффициент Сортино FOCT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.410.92
Коэффициент Омега FOCT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.12
Коэффициент Кальмара FOCT, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.060.72
Коэффициент Мартина FOCT, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.041.88
FOCT
SPXC

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.04
0.50
FOCT
SPXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и SPXC

Ни FOCT, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%6.93%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и SPXC

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.16%
-23.66%
FOCT
SPXC

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и SPXC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) составляет 2.57%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.57%
15.82%
FOCT
SPXC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab