PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCT с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с VYM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

FOCT и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или VYM.

Корреляция

Корреляция между FOCT и VYM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCT:

0.32

VYM:

0.54

Коэф-т Сортино

FOCT:

0.55

VYM:

0.83

Коэф-т Омега

FOCT:

1.09

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

FOCT:

0.31

VYM:

0.57

Коэф-т Мартина

FOCT:

1.30

VYM:

2.22

Индекс Язвы

FOCT:

3.11%

VYM:

3.72%

Дневная вол-ть

FOCT:

12.35%

VYM:

16.17%

Макс. просадка

FOCT:

-14.07%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

FOCT:

-2.93%

VYM:

-4.79%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 0.79%.

FOCT

С начала года

0.28%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

3.90%

3 года

10.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VYM

С начала года

0.79%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-0.98%

1 год

8.72%

3 года

9.83%

5 лет

14.18%

10 лет

9.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий FOCT и VYM

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.

FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCT и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг риск-скорректированной доходности FOCT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и VYM

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.89%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и VYM

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и VYM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...