PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. FOCT is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 5 years, FOCT returned 9.14%/yr vs 11.48%/yr for VYM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%.

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%11.42%

Correlation

The correlation between FOCT and VYM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.73

The correlation between FOCT and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOCT и VYM

Секторы
FOCT
VYM

Технологии

36.2%
17.7%

Финансовые услуги

11.9%
20.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.7%

Здравоохранение

8.4%
12.2%

Промышленность

8.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.1%

Энергетика

3.5%
9.8%

Коммунальные услуги

2.3%
5.7%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

FOCT
36.2%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

FOCT
11.9%
VYM
20.5%

Коммуникационные услуги

FOCT
10.9%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

FOCT
10.1%
VYM
6.7%

Здравоохранение

FOCT
8.4%
VYM
12.2%

Промышленность

FOCT
8.1%
VYM
12.1%

Потребительский защитный сектор

FOCT
4.9%
VYM
8.1%

Энергетика

FOCT
3.5%
VYM
9.8%

Коммунальные услуги

FOCT
2.3%
VYM
5.7%

Недвижимость

FOCT
1.9%
VYM
0.0%

Сырьевые материалы

FOCT
1.8%
VYM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOGFOCT с BUFR
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

FOCT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.56

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.65

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.93

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

14.76

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.51

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FOCT и VYM

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-56.98%

+42.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-6.69%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-14.46%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-15.84%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.43%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-7.19%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.78%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и VYM

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.77%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

7.67%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

10.28%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

13.96%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

16.34%

-5.45%

Сравнение комиссий FOCT и VYM

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и VYM

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

FOCT and VYM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.77%) compared to FOCT (1.22%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.48% vs 9.14% for FOCT. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.48% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for FOCT.

FOCT is categorized as Defined Outcome, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: FT Vest and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор