PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCT с FMAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с FMAR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

FOCT и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или FMAR.

Корреляция

Корреляция между FOCT и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCT:

0.42

FMAR:

0.76

Коэф-т Сортино

FOCT:

0.71

FMAR:

1.15

Коэф-т Омега

FOCT:

1.12

FMAR:

1.19

Коэф-т Кальмара

FOCT:

0.41

FMAR:

0.82

Коэф-т Мартина

FOCT:

1.73

FMAR:

3.36

Индекс Язвы

FOCT:

3.11%

FMAR:

3.00%

Дневная вол-ть

FOCT:

12.29%

FMAR:

13.03%

Макс. просадка

FOCT:

-14.07%

FMAR:

-14.36%

Текущая просадка

FOCT:

-1.82%

FMAR:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у FMAR с доходностью 0.97%.

FOCT

С начала года

1.43%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

1.29%

1 год

5.18%

3 года

10.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAR

С начала года

0.97%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

1.43%

1 год

9.88%

3 года

12.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Сравнение комиссий FOCT и FMAR

И FOCT, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October
FMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCT и FMAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг риск-скорректированной доходности FOCT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг риск-скорректированной доходности FMAR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCT c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и FMAR

Ни FOCT, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и FMAR

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и FMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и FMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...