Сравнение FOCT с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
FOCT и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или FMAR.
Доходность
Сравнение доходности FOCT и FMAR
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 14.45%.
FOCT
10.43%
2.03%
4.37%
13.46%
N/A
N/A
FMAR
14.45%
1.67%
8.65%
17.23%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FOCT | FMAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 31.03 | 16.31 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 4.86% | 6.86% |
| Макс. просадка | -14.07% | -14.36% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCT и FMAR
И FOCT, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.
Корреляция
Корреляция между FOCT и FMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCT c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и FMAR
Ни FOCT, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FOCT и FMAR
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и FMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и FMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.