Сравнение FOCT с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
FOCT и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или FMAR.
Корреляция
Корреляция между FOCT и FMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCT и FMAR
Основные характеристики
FOCT:
1.73
FMAR:
2.13
FOCT:
2.36
FMAR:
2.89
FOCT:
1.41
FMAR:
1.46
FOCT:
4.00
FMAR:
2.83
FOCT:
16.55
FMAR:
14.19
FOCT:
0.61%
FMAR:
1.09%
FOCT:
5.87%
FMAR:
7.24%
FOCT:
-14.07%
FMAR:
-14.36%
FOCT:
-0.41%
FMAR:
-0.03%
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у FMAR с доходностью 1.91%.
FOCT
2.25%
2.25%
4.69%
10.92%
N/A
N/A
FMAR
1.91%
1.91%
8.75%
15.50%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCT и FMAR
И FOCT, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FOCT и FMAR
FOCT
FMAR
Сравнение FOCT c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и FMAR
Ни FOCT, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FOCT и FMAR
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и FMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и FMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.