PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. FOCT is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 5 years, FOCT returned 9.14%/yr vs 16.03%/yr for VOOG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%.

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%8.54%

Correlation

The correlation between FOCT and VOOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between FOCT and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOCT и VOOG

Секторы
FOCT
VOOG

Технологии

36.2%
49.4%

Финансовые услуги

11.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.4%
5.8%

Промышленность

8.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.0%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Технологии

FOCT
36.2%
VOOG
49.4%

Финансовые услуги

FOCT
11.9%
VOOG
8.8%

Коммуникационные услуги

FOCT
10.9%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

FOCT
10.1%
VOOG
9.4%

Здравоохранение

FOCT
8.4%
VOOG
5.8%

Промышленность

FOCT
8.1%
VOOG
6.2%

Потребительский защитный сектор

FOCT
4.9%
VOOG
1.0%

Энергетика

FOCT
3.5%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

FOCT
2.3%
VOOG
0.4%

Недвижимость

FOCT
1.9%
VOOG
0.6%

Сырьевые материалы

FOCT
1.8%
VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с BUFR
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

FOCT vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.16

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.91

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.49

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

10.32

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.91

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FOCT и VOOG

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-32.73%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-13.71%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-22.18%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-32.73%

+18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.08%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.97%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.31%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и VOOG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.32%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

12.41%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

15.85%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

21.19%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

20.73%

-9.84%

Сравнение комиссий FOCT и VOOG

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и VOOG

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FOCT and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (4.32%) compared to FOCT (1.22%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 16.03% vs 9.14% for FOCT. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 16.03% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FOCT.

FOCT is categorized as Defined Outcome, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.07% for VOOG.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор