PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с ACWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). FOCT is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 5 years, FOCT returned 9.14%/yr vs 5.47%/yr for ACWV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 2.36%.

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%5.57%

Correlation

The correlation between FOCT and ACWV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.68

The correlation between FOCT and ACWV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FOCT и ACWV

Секторы
FOCT
ACWV

Технологии

36.2%
22.6%

Финансовые услуги

11.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.1%

Здравоохранение

8.4%
13.2%

Промышленность

8.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.3%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
7.8%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FOCT
36.2%
ACWV
22.6%

Финансовые услуги

FOCT
11.9%
ACWV
13.1%

Коммуникационные услуги

FOCT
10.9%
ACWV
12.2%

Потребительский циклический сектор

FOCT
10.1%
ACWV
5.1%

Здравоохранение

FOCT
8.4%
ACWV
13.2%

Промышленность

FOCT
8.1%
ACWV
7.9%

Потребительский защитный сектор

FOCT
4.9%
ACWV
10.3%

Энергетика

FOCT
3.5%
ACWV
3.4%

Коммунальные услуги

FOCT
2.3%
ACWV
7.8%

Недвижимость

FOCT
1.9%
ACWV
0.8%

Сырьевые материалы

FOCT
1.8%
ACWV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOGFOCT с BUFR
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FOCT vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.62

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
0.92

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.76

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

2.37

+14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.62

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.71

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FOCT и ACWV

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-28.82%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-6.37%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-7.56%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-18.14%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.92%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.11%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.03%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и ACWV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 1.22%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.79%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

5.54%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

7.71%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

10.23%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

12.30%

-1.41%

Сравнение комиссий FOCT и ACWV

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и ACWV

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOCT and ACWV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (1.79%) compared to FOCT (1.22%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.14% vs 5.47% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.14% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

ACWV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for FOCT.

FOCT is categorized as Defined Outcome, while ACWV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.20% for ACWV.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор