PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOCT с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while ACWV is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. FOCT is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 5 years, FOCT returned 9.34%/yr vs 5.90%/yr for ACWV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%.

FOCT

1 день
0.05%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.32%
С начала года
8.94%
1 год
17.89%
3 года*
12.04%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
Всё время*
10.40%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

FOCT

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
$1.04M$887.91K$2.07M

Сравнение доходности по годам FOCT и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		8.94%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%4.94%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%4.54%

Correlation

The correlation between FOCT and ACWV is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FOCT and ACWV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOCT и ACWV

Секторы
FOCT
ACWV

Технологии

37.9%
25.3%

Финансовые услуги

11.7%
13.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.3%

Здравоохранение

9.1%
13.8%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.7%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
7.5%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

FOCT
37.9%
ACWV
25.3%

Финансовые услуги

FOCT
11.7%
ACWV
13.5%

Коммуникационные услуги

FOCT
10.0%
ACWV
11.3%

Потребительский циклический сектор

FOCT
9.6%
ACWV
5.3%

Здравоохранение

FOCT
9.1%
ACWV
13.8%

Промышленность

FOCT
8.4%
ACWV
8.1%

Потребительский защитный сектор

FOCT
4.6%
ACWV
9.7%

Энергетика

FOCT
3.0%
ACWV
3.5%

Коммунальные услуги

FOCT
2.3%
ACWV
7.5%

Недвижимость

FOCT
1.9%
ACWV
0.6%

Сырьевые материалы

FOCT
1.7%
ACWV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с SPY
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FOCT vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FOCT c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCTACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.10

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.65

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.39

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

3.94

+11.11

FOCT vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCT и ACWV

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-28.82%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-6.37%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-7.56%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-18.14%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.10%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.24%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и ACWV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 2.08%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.43%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

6.45%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

8.02%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

10.31%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

12.30%

-1.48%

Сравнение комиссий FOCT и ACWV

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и ACWV

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOCT and ACWV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (2.43%) compared to FOCT (2.08%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.34% vs 5.90% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.34% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

ACWV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for FOCT.

FOCT is categorized as Defined Outcome, while ACWV is Global Equities. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.20% for ACWV.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор