PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCT с ACWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с ACWV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

FOCT и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или ACWV.

Корреляция

Корреляция между FOCT и ACWV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCT:

0.32

ACWV:

1.29

Коэф-т Сортино

FOCT:

0.55

ACWV:

1.71

Коэф-т Омега

FOCT:

1.09

ACWV:

1.25

Коэф-т Кальмара

FOCT:

0.31

ACWV:

1.82

Коэф-т Мартина

FOCT:

1.30

ACWV:

7.62

Индекс Язвы

FOCT:

3.11%

ACWV:

1.81%

Дневная вол-ть

FOCT:

12.35%

ACWV:

11.16%

Макс. просадка

FOCT:

-14.07%

ACWV:

-28.82%

Текущая просадка

FOCT:

-2.93%

ACWV:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 8.11%.

FOCT

С начала года

0.28%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

3.90%

3 года

10.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACWV

С начала года

8.11%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

6.29%

1 год

14.32%

3 года

9.50%

5 лет

8.84%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Сравнение комиссий FOCT и ACWV

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCT и ACWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг риск-скорректированной доходности FOCT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCT c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и ACWV

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.16%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и ACWV

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и ACWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и ACWV

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.25% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...