PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с DNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

QCAP и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и DNOV

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с DAUGDNOV с BUFDDNOV с DAPR

Сравнение комиссий QCAP и DNOV

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

QCAP vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.37

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.41

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

12.51

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.81

+0.27

Корреляция

Корреляция между QCAP и DNOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и DNOV

Ни QCAP, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и DNOV

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-15.03%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-6.13%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.06%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.18%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и DNOV

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.70%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

4.47%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

9.10%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

7.59%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

9.12%

-0.08%