PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

QCAP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и CAOS

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий QCAP и CAOS

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

QCAP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.69

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.97

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.83

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

1.38

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.27

-0.19

Корреляция

Корреляция между QCAP и CAOS составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и CAOS

Ни QCAP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и CAOS

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-3.60%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.60%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.90%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.18%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и CAOS

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.74%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.30%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

4.68%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

4.37%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

4.37%

+4.67%