PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с BGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

QCAP и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и BGLD

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий QCAP и BGLD

QCAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Доходность на риск

QCAP vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.37

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.51

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.80

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.09

-0.01

Корреляция

Корреляция между QCAP и BGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и BGLD

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%.

TTM2025202420232022
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и BGLD

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-16.19%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-11.11%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.35%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-3.54%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.15%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

6.83%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

9.28%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.06%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

9.88%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

9.87%

-0.83%