Сравнение QBUF с HQU.TO
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) и HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) — оба фонда категории Nasdaq-100. За последний год QBUF показал 15.34% против 66.05% у HQU.TO. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и HQU.TO
Загрузка...
Разные валюты инструментов
QBUF торгуется в USD, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBUF показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у HQU.TO с доходностью -2.26%.
QBUF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQU.TO
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 66.05%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 27.42%
Сравнение доходности по годам QBUF и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 2.70% | 11.08% | 5.92% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -2.26% | 32.84% | 2.29% |
Корреляция
Корреляция между QBUF и HQU.TO составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между QBUF и HQU.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.75 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
QBUF
HQU.TO
Сравнение QBUF c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUF | HQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.00 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.56 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 2.42 | +4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.52 | 8.79 | +15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUF | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.18 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок QBUF и HQU.TO
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки HQU.TO в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и HQU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBUF | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -95.76% | +86.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -25.85% | +23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.79% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -55.72% | +54.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 7.58% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и HQU.TO
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 1.58%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBUF | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 14.37% | -12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 27.25% | -22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 34.43% | -28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 47.84% | -39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 47.58% | -38.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и HQU.TO
Ни QBUF, ни HQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.