Сравнение HQU.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
HQU.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQU.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -13.35% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 83.84% | 33.62% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.
HQU.TO
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 26.83%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQU.TO и XEQT.TO
Доходность на риск
HQU.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
HQU.TO
XEQT.TO
Сравнение HQU.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.85 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.79 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.98 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между HQU.TO и XEQT.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и XEQT.TO
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQU.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -29.74% | -66.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -11.78% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | -19.56% | -45.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -4.27% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.79% | -4.20% | -51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.64% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и XEQT.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 5.77% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 9.49% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 15.99% | +28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 13.03% | +31.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 15.63% | +29.14% |