Сравнение QBUF с NAPR
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) и NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Nasdaq-100 от Innovator — QBUF отслеживает Invesco QQQ Trust, а NAPR отслеживает NASDAQ-100 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год QBUF показал 15.34% против 21.13% у NAPR. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.79%.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и NAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QBUF показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 6.00%.
QBUF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 2.70% | 11.08% | 5.92% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 6.00% | 6.56% | 5.58% |
Корреляция
Корреляция между QBUF и NAPR составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.82 |
Корреляция между QBUF и NAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. NAPR — Ранг доходности на риск
QBUF
NAPR
Сравнение QBUF c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUF | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 4.00 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 6.89 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 2.11 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 8.05 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.52 | 65.55 | -41.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUF | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 4.00 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок QBUF и NAPR
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и NAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBUF | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -16.53% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.84% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.33% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.35% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и NAPR
Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 1.58%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBUF | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.88% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 2.86% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 5.36% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 11.32% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 10.71% | -1.93% |
Сравнение комиссий QBUF и NAPR
И QBUF, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и NAPR
Ни QBUF, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.