PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBUF с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QQQE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - QBUF tracks the Invesco QQQ Trust while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 9.37% vs 21.29% for QQQE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.

QBUF

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.62%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QQQE

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		3.62%11.08%5.90%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%14.58%1.61%

Correlation

The correlation between QBUF and QQQE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.75

The correlation between QBUF and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и QQQE

Секторы
QBUF
QQQE

Технологии

50.7%
51.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.0%

Здравоохранение

5.1%
7.8%

Промышленность

3.3%
9.3%

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Сырьевые материалы

1.3%
0.8%

Энергетика

0.7%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QBUF
50.7%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
QQQE
7.0%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
QQQE
7.8%

Промышленность

QBUF
3.3%
QQQE
9.3%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
QQQE
3.4%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
QQQE
0.8%

Энергетика

QBUF
0.7%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
QQQE
0.8%

Недвижимость

QBUF
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QYLDQBUF с HEQQQBUF с QCJLQBUF с QQQMQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QBUF vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBUFQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.35

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.90

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.27

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

7.47

+6.03

QBUF vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QQQE

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-32.14%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-9.41%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.35%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-5.14%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.86%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QQQE

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 2.06%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.96%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

12.91%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

15.82%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

20.58%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

20.74%

-12.40%

Сравнение комиссий QBUF и QQQE

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QQQE

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and QQQE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (4.96%) compared to QBUF (2.06%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 21.29% vs 9.37% for QBUF. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 21.29% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QQQE has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for QBUF.

QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.35% for QQQE.

QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор