PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QQQE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) и QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) — оба фонда категории Nasdaq-100 — QBUF отслеживает Invesco QQQ Trust, а QQQE отслеживает NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год QBUF показал 15.34% против 25.47% у QQQE. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. QBUF взимает 0.79% в год против 0.35% у QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 2.34%.

QBUF

1 день
0.43%
1 месяц
3.06%
С начала года
2.70%
6 месяцев
5.01%
1 год
15.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.99%
1 месяц
3.59%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.98%
1 год
25.47%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QQQE

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		2.70%11.08%5.92%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		2.34%14.58%1.92%

Корреляция

Корреляция между QBUF и QQQE составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.79

Корреляция между QBUF и QQQE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QCJLQBUF с QQQMQBUF с NAPRQBUF с QQQYQBUF с QYLDQBUF с HQU.TOQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QBUF vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.70

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.42

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

2.84

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.52

9.73

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.70

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.71

+0.58

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QQQE

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

QBUFQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-32.14%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-9.41%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-5.21%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.75%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QQQE

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 1.58%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBUFQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.64%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

10.85%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

15.15%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

20.34%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

20.71%

-11.93%

Сравнение комиссий QBUF и QQQE

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QQQE

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.61%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%