PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - QBUF is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 11.93% vs 6.95% for BALT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и BALT

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%11.08%5.92%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%4.42%

Correlation

The correlation between QBUF and BALT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.75

The correlation between QBUF and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и BALT

Секторы
QBUF
BALT

Технологии

50.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QBUF
50.7%
BALT
36.2%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
BALT
4.9%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
BALT
8.4%

Промышленность

QBUF
3.3%
BALT
8.1%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
BALT
2.3%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
BALT
1.8%

Энергетика

QBUF
0.7%
BALT
3.5%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
BALT
11.9%

Недвижимость

QBUF
0.1%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQYQBUF с QQQQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

QBUF vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.19

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.88

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.67

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

6.05

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

22.58

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.19

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.80

-0.44

Просадки

Сравнение просадок QBUF и BALT

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-4.89%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.15%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.06%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.34%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.31%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и BALT

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.37%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

1.56%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

2.19%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

3.32%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

3.32%

+5.15%

Сравнение комиссий QBUF и BALT

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и BALT

Ни QBUF, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QBUF and BALT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.37%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs BALT's -4.89%.

On 1-year performance, QBUF leads with 11.93% vs 6.95% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBUF has performed better with a 11.93% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QBUF and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QBUF is categorized as Nasdaq-100, while BALT is Defined Outcome. QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор