PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с SPUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с SPUC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QBIG returned 35.53% vs 29.51% for SPUC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.53%/yr for SPUC.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и SPUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у SPUC с доходностью 9.72%.

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUC

1 день
0.37%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.65%
1 год
29.51%
3 года*
24.38%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и SPUC

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.72%22.64%-9.77%

Correlation

The correlation between QBIG and SPUC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between QBIG and SPUC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и SPUC

Секторы
QBIG
SPUC

Технологии

19.4%
36.2%

Финансовые услуги

14.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

QBIG
19.4%
SPUC
36.2%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
SPUC
11.9%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
SPUC
10.1%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
SPUC
10.9%

Сырьевые материалы

QBIG

-

SPUC
1.8%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

SPUC
4.9%

Энергетика

QBIG

-

SPUC
3.5%

Здравоохранение

QBIG

-

SPUC
8.4%

Промышленность

QBIG

-

SPUC
8.1%

Недвижимость

QBIG

-

SPUC
1.9%

Коммунальные услуги

QBIG

-

SPUC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLD
Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с spmoSPUC с FCNTX

Доходность на риск

QBIG vs. SPUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c SPUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGSPUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.76

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.33

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.57

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

8.66

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. SPUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и SPUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGSPUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QBIG и SPUC

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, примерно равная максимальной просадке SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и SPUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGSPUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-29.20%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-11.56%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.05%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.48%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.42%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и SPUC

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGSPUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.64%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

10.87%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.81%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

21.94%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

21.46%

+5.82%

Сравнение комиссий QBIG и SPUC

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPUC в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и SPUC

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.16%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and SPUC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to SPUC (2.64%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs SPUC's -29.20%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 29.51% for SPUC. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 29.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.

SPUC has the higher dividend yield at 9.16%, compared with 0.00% for QBIG.

They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.53% for SPUC.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и SPUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор