Сравнение QBIG с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
QBIG и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QBIG и SPUC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBIG и SPUC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -10.30% | 21.46% | 3.04% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | -9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у SPUC с доходностью -3.92%.
QBIG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBIG и SPUC
И QBIG, и SPUC имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
QBIG vs. SPUC — Ранг доходности на риск
QBIG
SPUC
Сравнение QBIG c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBIG | SPUC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.51 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.14 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBIG | SPUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между QBIG и SPUC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и SPUC
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок QBIG и SPUC
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, примерно равная максимальной просадке SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и SPUC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBIG | SPUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -29.20% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -16.09% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -7.89% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -8.70% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 4.26% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и SPUC
Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBIG | SPUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.63% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 13.47% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 26.54% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 22.05% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 21.71% | +6.47% |