PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с TOPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. QBIG is actively managed, while TOPT is passively managed. Over the past year, QBIG returned 35.93% vs 30.17% for TOPT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBIG показывает доходность 8.80%, а TOPT немного выше – 8.94%.

QBIG

1 день
-1.97%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.80%
6 месяцев
6.39%
1 год
35.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и TOPT

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.80%21.46%3.04%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%-0.34%

Correlation

The correlation between QBIG and TOPT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.95

The correlation between QBIG and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и TOPT

Секторы
QBIG
TOPT

Технологии

19.4%
43.6%

Финансовые услуги

14.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
19.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QBIG
19.4%
TOPT
43.6%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
TOPT
12.4%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
TOPT
9.2%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
TOPT
19.4%

Сырьевые материалы

QBIG

-

TOPT

-

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

TOPT
4.8%

Энергетика

QBIG

-

TOPT
3.0%

Здравоохранение

QBIG

-

TOPT
7.7%

Промышленность

QBIG

-

TOPT

-

Недвижимость

QBIG

-

TOPT

-

Коммунальные услуги

QBIG

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLDQBIG с AIPO
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

QBIG vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.22

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.07

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.31

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

8.73

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.22

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.12

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QBIG и TOPT

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-21.21%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-13.13%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.25%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.48%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.46%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и TOPT

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.46%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

10.14%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

13.68%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

19.83%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

19.83%

+7.49%

Сравнение комиссий QBIG и TOPT

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и TOPT

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QBIG and TOPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.93% vs 30.17% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.93% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

TOPT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOPT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.20% for TOPT.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор