PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с QTOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. QBIG is actively managed, while QTOP is passively managed. Over the past year, QBIG returned 35.93% vs 45.99% for QTOP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 22.71%.

QBIG

1 день
-1.97%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.80%
6 месяцев
6.39%
1 год
35.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и QTOP

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.80%21.46%3.04%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%-0.28%

Correlation

The correlation between QBIG and QTOP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between QBIG and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и QTOP

Секторы
QBIG
QTOP

Технологии

19.4%
57.7%

Финансовые услуги

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
17.7%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QBIG
19.4%
QTOP
57.7%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
QTOP

-

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
QTOP
10.4%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
QTOP
17.7%

Сырьевые материалы

QBIG

-

QTOP
1.5%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

QTOP
8.5%

Энергетика

QBIG

-

QTOP

-

Здравоохранение

QBIG

-

QTOP
3.3%

Промышленность

QBIG

-

QTOP
0.9%

Недвижимость

QBIG

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

QBIG

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLDQBIG с AIPO
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с VGTQTOP с XLKQTOP с SPY

Доходность на риск

QBIG vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.66

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.44

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.59

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

13.20

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.66

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.48

-0.63

Просадки

Сравнение просадок QBIG и QTOP

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-23.28%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-12.88%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.21%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-3.82%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.49%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и QTOP

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеют волатильность 5.32% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.23%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

13.43%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.40%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

22.70%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

22.70%

+4.62%

Сравнение комиссий QBIG и QTOP

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и QTOP

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QBIG and QTOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to QTOP (5.23%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs QTOP's -23.28%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 35.93% for QBIG. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 35.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

QTOP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QTOP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.20% for QTOP.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор