PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с QQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с QQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. QBIG is actively managed, while QQH is passively managed. Over the past year, QBIG returned 35.53% vs 38.58% for QQH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 1.14%/yr for QQH.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью 13.91%.

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и QQH

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%-2.41%

Correlation

The correlation between QBIG and QQH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between QBIG and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и QQH

Секторы
QBIG
QQH

Технологии

19.4%
56.6%

Финансовые услуги

14.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
14.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QBIG
19.4%
QQH
56.6%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
QQH
0.2%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
QQH
13.6%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
QQH
14.9%

Сырьевые материалы

QBIG

-

QQH
1.0%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

QQH
6.3%

Энергетика

QBIG

-

QQH
0.5%

Здравоохранение

QBIG

-

QQH
3.5%

Промышленность

QBIG

-

QQH
2.2%

Недвижимость

QBIG

-

QQH
0.0%

Коммунальные услуги

QBIG

-

QQH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

HCM Defender 100 Index ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с AIPO
Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USDQQH с XLK

Доходность на риск

QBIG vs. QQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.88

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.44

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.40

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

6.52

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. QQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQH равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок QBIG и QQH

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-41.87%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-16.18%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.31%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-12.93%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

5.93%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и QQH

Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 5.32%, в то время как у HCM Defender 100 Index ETF (QQH) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.07%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.46%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

20.57%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

21.49%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

24.72%

+2.56%

Сравнение комиссий QBIG и QQH

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и QQH

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and QQH have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQH has higher volatility (6.07%) compared to QBIG (5.32%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs QQH's -41.87%.

On 1-year performance, QQH leads with 38.58% vs 35.53% for QBIG. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQH has performed better with a 38.58% return vs 35.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQH is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 1.14% for QQH.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и QQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор