Сравнение QBIG с QQH

С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью -9.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQH равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QBIG и QQH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QQH.

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.