PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBIG с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QBIG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QBIG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBIG и QQQ

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.59%21.46%3.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

QBIG

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.55%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQHQBIG с AIPO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QBIG и QQQ

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QBIG
Invesco Top QQQ ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QBIG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.62

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.93

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

7.00

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между QBIG и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и QQQ

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QBIG и QQQ

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QBIGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-82.97%

+52.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-11.96%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-7.75%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-32.98%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

3.48%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и QQQ

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBIGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

6.38%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

12.82%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

22.69%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

22.37%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

22.24%

+5.90%