Сравнение QBIG с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
QBIG и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QBIG и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBIG и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -10.30% | 21.46% | 3.04% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
QBIG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBIG и MAGS
И QBIG, и MAGS имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
QBIG vs. MAGS — Ранг доходности на риск
QBIG
MAGS
Сравнение QBIG c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBIG | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.58 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.60 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.57 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBIG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.36 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между QBIG и MAGS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и MAGS
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок QBIG и MAGS
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBIG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -29.91% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -18.62% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -13.78% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -4.77% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 5.36% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и MAGS
Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 7.80%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBIG | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 8.50% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 15.51% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 28.70% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 26.28% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 26.28% | +1.90% |