PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QBIG returned 35.53% vs 32.45% for MAGS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и MAGS

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%1.78%

Correlation

The correlation between QBIG and MAGS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between QBIG and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и MAGS

Секторы
QBIG
MAGS

Технологии

19.4%
15.3%

Финансовые услуги

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QBIG
19.4%
MAGS
15.3%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
MAGS
10.5%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
MAGS
9.3%

Сырьевые материалы

QBIG

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

MAGS

-

Энергетика

QBIG

-

MAGS

-

Здравоохранение

QBIG

-

MAGS

-

Промышленность

QBIG

-

MAGS

-

Недвижимость

QBIG

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

QBIG

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLDQBIG с AIPO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

QBIG vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.62

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.22

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.75

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

6.06

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.56

-0.71

Просадки

Сравнение просадок QBIG и MAGS

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-29.91%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-18.62%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-2.57%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.70%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

5.37%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и MAGS

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.89%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.34%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

20.10%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

25.93%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

25.93%

+1.35%

Сравнение комиссий QBIG и MAGS

И QBIG, и MAGS имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и MAGS

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QBIG and MAGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 32.45% for MAGS. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 32.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG and MAGS have the same expense ratio: 0.29% per year.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор