Сравнение QBIG с FNGS
QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. QBIG is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past year, QBIG returned 20.43% vs 16.57% for FNGS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности QBIG и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 10.73%.
QBIG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 5.06%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBIG и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 5.06% | 21.46% | 3.04% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 10.73% | 18.64% | 4.08% |
Correlation
The correlation between QBIG and FNGS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between QBIG and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QBIG и FNGS
Секторы
QBIG
FNGS
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QBIG
FNGS
Потребительский циклический сектор
QBIG
FNGS
Коммуникационные услуги
QBIG
FNGS
Финансовые услуги
QBIG
FNGS
Сырьевые материалы
QBIG
-
FNGS
-
Потребительский защитный сектор
QBIG
-
FNGS
-
Энергетика
QBIG
-
FNGS
-
Здравоохранение
QBIG
-
FNGS
-
Промышленность
QBIG
-
FNGS
-
Недвижимость
QBIG
-
FNGS
-
Коммунальные услуги
QBIG
-
FNGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBIG vs. FNGS — Ранг доходности на риск
QBIG
FNGS
Сравнение QBIG c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBIG | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.73 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 1.98 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBIG и FNGS
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBIG | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -48.98% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -22.93% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.29% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -10.81% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 8.41% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и FNGS
Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBIG | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.59% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 18.09% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 22.44% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 30.24% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 31.11% | -3.91% |
Сравнение комиссий QBIG и FNGS
QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и FNGS
Ни QBIG, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBIG and FNGS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBIG has higher volatility (6.98%) compared to FNGS (6.59%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs FNGS's -48.98%.
On 1-year performance, QBIG leads with 20.43% vs 16.57% for FNGS. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 20.43% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.
QBIG and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.58% for FNGS.
QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBIG и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор