Сравнение QBIG с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
QBIG и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности QBIG и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBIG и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -10.30% | 21.46% | 3.04% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | -3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
QBIG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBIG и SPTM
QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
QBIG vs. SPTM — Ранг доходности на риск
QBIG
SPTM
Сравнение QBIG c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBIG | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.52 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.28 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBIG | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QBIG и SPTM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и SPTM
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок QBIG и SPTM
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBIG | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -54.80% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -12.21% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -5.36% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.55% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и SPTM
Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBIG | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.35% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 9.54% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 18.33% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 16.87% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 18.03% | +10.15% |