PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с MTUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. QBIG is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, QBIG returned 32.10% vs 33.50% for MTUM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 22.55%.

QBIG

1 день
-3.86%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
32.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и MTUM

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		4.66%21.46%3.04%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%-4.16%

Correlation

The correlation between QBIG and MTUM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between QBIG and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и MTUM

Секторы
QBIG
MTUM

Технологии

19.4%
44.4%

Финансовые услуги

14.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

15.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

QBIG
19.4%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
MTUM
7.4%

Сырьевые материалы

QBIG

-

MTUM
1.7%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

MTUM
3.3%

Энергетика

QBIG

-

MTUM
3.5%

Здравоохранение

QBIG

-

MTUM
6.9%

Промышленность

QBIG

-

MTUM
15.6%

Недвижимость

QBIG

-

MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

QBIG

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

QBIG vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.68

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.26

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.92

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

11.51

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.81

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QBIG и MTUM

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-34.08%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-11.54%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-6.99%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.21%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.92%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и MTUM

Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 6.18%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

9.83%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

17.69%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

20.03%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

20.77%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

21.12%

+6.32%

Сравнение комиссий QBIG и MTUM

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и MTUM

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and MTUM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to QBIG (6.18%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 33.50% vs 32.10% for QBIG. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 33.50% return vs 32.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор