Сравнение QBDSX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности QBDSX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBDSX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 0.87% против 7.42% соответственно.
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBDSX и VTTVX
QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Доходность на риск
QBDSX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
QBDSX
VTTVX
Сравнение QBDSX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBDSX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.20 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.15 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 9.25 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBDSX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между QBDSX и VTTVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBDSX и VTTVX
Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок QBDSX и VTTVX
Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBDSX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -46.03% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -6.08% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -21.52% | +14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -22.51% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -4.12% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.09% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.42% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBDSX и VTTVX
Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBDSX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.45% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 5.21% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 8.53% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 9.07% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 9.93% | -4.67% |