PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 0.87% против 6.49% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV

Сравнение комиссий QBDSX и SVARX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.11

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.79

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.19

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

7.48

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SVARX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.11

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.09

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.75

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.69

-1.54

Корреляция

Корреляция между QBDSX и SVARX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и SVARX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и SVARX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-6.48%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.55%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-6.48%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-6.48%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-2.51%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-1.21%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.75%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и SVARX

Quantified Managed Income Fund (QBDSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.00%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.09%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

2.66%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

3.08%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.71%

+1.55%