PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBDSX с OAKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBDSX с OAKBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).

QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QBDSX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBDSX и OAKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, QBDSX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции QBDSX уступали акциям OAKBX по среднегодовой доходности: 0.87% против 8.76% соответственно.

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Managed Income Fund

Oakmark Equity and Income Fund

Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX
Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX

Сравнение комиссий QBDSX и OAKBX

QBDSX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OAKBX в 0.83%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund

Доходность на риск

QBDSX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBDSX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBDSXOAKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.56

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.87

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.82

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

2.96

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBDSX vs. OAKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBDSX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKBX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBDSX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBDSXOAKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.85

-0.69

Корреляция

Корреляция между QBDSX и OAKBX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBDSX и OAKBX

Дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности OAKBX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%

Просадки

Сравнение просадок QBDSX и OAKBX

Максимальная просадка QBDSX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBDSX и OAKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QBDSXOAKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-31.31%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-8.65%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-20.41%

+13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.38%

-30.19%

+11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-5.06%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.78%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.39%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QBDSX и OAKBX

Текущая волатильность для Quantified Managed Income Fund (QBDSX) составляет 1.40%, в то время как у Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что QBDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBDSXOAKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.16%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

6.55%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

11.82%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

12.17%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

13.05%

-7.79%