Сравнение QAT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
QAT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.25% против 28.39% соответственно.
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и SOXX
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
QAT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
QAT
SOXX
Сравнение QAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.03 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.63 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.44 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 16.46 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.03 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.86 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QAT и SOXX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и SOXX
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и SOXX
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -70.21% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -18.27% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -45.75% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -45.75% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -7.95% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -20.10% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.00%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 12.83% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 26.41% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 40.12% | -26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 35.48% | -20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 32.98% | -15.38% |