Сравнение QAT с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
QAT и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 9.64% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 3.21% против 8.47% соответственно.
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
FEM
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и FEM
QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
QAT vs. FEM — Ранг доходности на риск
QAT
FEM
Сравнение QAT c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.85 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.34 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.66 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 12.54 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.85 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.16 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QAT и FEM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и FEM
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FEM в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.84% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и FEM
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, примерно равная максимальной просадке FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -46.23% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -13.19% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -31.72% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -46.23% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -5.40% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -15.20% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.79% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и FEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.05%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.51% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 13.64% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 19.24% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 18.21% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 20.95% | -3.35% |