Сравнение QAT с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
QAT и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAT и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAT и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 3.21% против 9.72% соответственно.
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAT и VHT
QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
QAT vs. VHT — Ранг доходности на риск
QAT
VHT
Сравнение QAT c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAT | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.51 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.09 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между QAT и VHT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и VHT
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VHT в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QAT и VHT
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -39.12% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -10.40% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -17.71% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -28.85% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -8.05% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -5.98% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.96% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и VHT
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 5.05% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAT | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.10% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 10.28% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 17.61% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.85% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.94% | +0.66% |