PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QATVHT
Дох-ть с нач. г.6.27%9.00%
Дох-ть за 1 год13.80%18.49%
Дох-ть за 3 года-0.29%2.95%
Дох-ть за 5 лет4.62%10.61%
Дох-ть за 10 лет0.37%9.86%
Коэф-т Шарпа1.001.76
Коэф-т Сортино1.482.45
Коэф-т Омега1.181.32
Коэф-т Кальмара0.461.49
Коэф-т Мартина3.718.41
Индекс Язвы3.77%2.30%
Дневная вол-ть14.09%10.97%
Макс. просадка-45.21%-39.12%
Текущая просадка-18.71%-5.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между QAT и VHT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QAT и VHT

С начала года, QAT показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 0.37% против 9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.34%
4.35%
QAT
VHT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и VHT

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71
VHT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.41

Сравнение коэффициента Шарпа QAT и VHT

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
1.76
QAT
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и VHT

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VHT в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.19%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.42%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок QAT и VHT

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
-5.78%
QAT
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и VHT

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что QAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
2.97%
QAT
VHT