PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAT с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QAT и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.66%
1.15%
QAT
VHT

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 0.30% против 9.35% соответственно.


QAT

С начала года

6.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

13.66%

1 год

9.96%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

0.30%

VHT

С начала года

7.00%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

1.15%

1 год

13.61%

5 лет (среднегодовая)

9.16%

10 лет (среднегодовая)

9.35%

Основные характеристики


QATVHT
Коэф-т Шарпа0.711.26
Коэф-т Сортино1.071.78
Коэф-т Омега1.131.23
Коэф-т Кальмара0.321.45
Коэф-т Мартина2.565.17
Индекс Язвы3.77%2.74%
Дневная вол-ть13.68%11.24%
Макс. просадка-45.21%-39.12%
Текущая просадка-18.72%-7.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAT и VHT

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


QAT
iShares MSCI Qatar ETF
График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между QAT и VHT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QAT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.711.26
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.071.78
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.23
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.321.45
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.565.17
QAT
VHT

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
1.26
QAT
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и VHT

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VHT в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QAT
iShares MSCI Qatar ETF
4.18%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.45%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок QAT и VHT

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.72%
-7.51%
QAT
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и VHT

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
4.11%
QAT
VHT