PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QAT returned 3.38%/yr vs 6.83%/yr for ESGE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности QAT и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

QAT

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.83%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.31%

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.42%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between QAT and ESGE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.34

Сравнение распределения секторов QAT и ESGE

Секторы
QAT
ESGE

Финансовые услуги

54.3%
20.9%

Промышленность

13.2%
4.7%

Сырьевые материалы

12.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.2%

Недвижимость

3.9%
1.1%

Энергетика

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

2.6%
1.5%

Здравоохранение

0.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

0.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%
2.1%

Технологии

0.5%
43.4%

Финансовые услуги

QAT
54.3%
ESGE
20.9%

Промышленность

QAT
13.2%
ESGE
4.7%

Сырьевые материалы

QAT
12.7%
ESGE
4.1%

Коммуникационные услуги

QAT
6.7%
ESGE
7.2%

Недвижимость

QAT
3.9%
ESGE
1.1%

Энергетика

QAT
3.3%
ESGE
2.2%

Коммунальные услуги

QAT
2.6%
ESGE
1.5%

Здравоохранение

QAT
0.8%
ESGE
2.4%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
ESGE
8.3%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.7%
ESGE
2.1%

Технологии

QAT
0.5%
ESGE
43.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

QAT vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QATESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.75

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.56

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.50

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.98

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

15.51

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAT vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QATESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.75

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.50

-0.43

Просадки

Сравнение просадок QAT и ESGE

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-41.07%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.90%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-16.71%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-39.23%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-1.23%

-11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-14.47%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.56%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и ESGE

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.03%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.56%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

17.46%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

20.10%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

19.11%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

19.94%

-2.38%

Сравнение комиссий QAT и ESGE

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и ESGE

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.52%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and ESGE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to QAT (5.03%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.83% vs 3.38% for QAT. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.83% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.97% for ESGE.

QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор