PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAT с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с EINC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 4.00%/yr vs 12.63%/yr for EINC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности QAT и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: 4.00% против 12.63% соответственно.

QAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.50%
1 год
2.95%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.00%

EINC

1 день
1.61%
1 месяц
-1.34%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.99%
1 год
30.33%
3 года*
29.92%
5 лет*
21.22%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAT и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.75%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.86%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between QAT and EINC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.21

The correlation between QAT and EINC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAT и EINC

Секторы
QAT
EINC

Финансовые услуги

55.5%

-

Сырьевые материалы

12.6%

-

Промышленность

8.4%
2.5%

Энергетика

7.6%
99.4%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%
0.6%

Технологии

1.0%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

QAT
55.5%
EINC

-

Сырьевые материалы

QAT
12.6%
EINC

-

Промышленность

QAT
8.4%
EINC
2.5%

Энергетика

QAT
7.6%
EINC
99.4%

Коммуникационные услуги

QAT
6.3%
EINC

-

Недвижимость

QAT
4.0%
EINC

-

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
EINC
0.6%

Технологии

QAT
1.0%
EINC

-

Здравоохранение

QAT
0.8%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

QAT
0.7%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

QAT
0.6%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

QAT vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAT c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.01

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.71

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.86

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

9.71

-9.20

QAT vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и EINC

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-87.55%

+42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-7.89%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-16.01%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-19.87%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-68.85%

+34.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-3.83%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-44.13%

+24.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.13%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и EINC

Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 5.24%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.06%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.99%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.16%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

19.56%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

25.43%

-7.89%

Сравнение комиссий QAT и EINC

QAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и EINC

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности EINC в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.49%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.71%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and EINC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.06%) compared to QAT (5.24%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, EINC leads with 12.63% vs 4.00% for QAT. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 12.63% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.49% for EINC.

QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while EINC is Energy Equities. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор