PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAT с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAT с ECOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QAT returned 2.98%/yr vs 7.13%/yr for ECOW. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QAT charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности QAT и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAT показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 13.45%.

QAT

1 день
0.28%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-7.44%
С начала года
-1.83%
1 год
-5.50%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.16%
Всё время*
1.14%

ECOW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.22%
С начала года
13.45%
1 год
28.00%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECOW

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
$523.36K$605.45K$1.33M

QAT

iShares MSCI Qatar ETF
$500.62K$592.29K$1.11M

Сравнение доходности по годам QAT и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-1.83%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-3.57%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.45%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between QAT and ECOW is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.30

Сравнение распределения секторов QAT и ECOW

Секторы
QAT
ECOW

Финансовые услуги

55.7%

-

Сырьевые материалы

11.9%
11.2%

Промышленность

8.6%
10.7%

Энергетика

7.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
15.2%

Недвижимость

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%
6.9%

Технологии

1.0%
4.2%

Здравоохранение

0.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

0.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
11.6%

Финансовые услуги

QAT
55.7%
ECOW

-

Сырьевые материалы

QAT
11.9%
ECOW
11.2%

Промышленность

QAT
8.6%
ECOW
10.7%

Энергетика

QAT
7.7%
ECOW
10.4%

Коммуникационные услуги

QAT
6.4%
ECOW
15.2%

Недвижимость

QAT
3.9%
ECOW

-

Коммунальные услуги

QAT
2.5%
ECOW
6.9%

Технологии

QAT
1.0%
ECOW
4.2%

Здравоохранение

QAT
0.8%
ECOW
3.7%

Потребительский циклический сектор

QAT
0.8%
ECOW
13.9%

Потребительский защитный сектор

QAT
0.7%
ECOW
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Qatar ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с MOTIECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

QAT vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 55
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QAT c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QATECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.91

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.61

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.37

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

8.81

-9.65

QAT vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAT и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAT и ECOW

Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QATECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.21%

-40.27%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.35%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-18.77%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-33.30%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-3.23%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-10.92%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

3.18%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QAT и ECOW

iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеют волатильность 3.04% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QATECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.92%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.80%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.75%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.73%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.02%

-2.52%

Сравнение комиссий QAT и ECOW

QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAT и ECOW

Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ECOW в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.42%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.76%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

QAT and ECOW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (3.04%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 7.13% vs 2.98% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.13% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

QAT has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.42% for ECOW.

QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAT и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор