Сравнение QAT с ECOW
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QAT returned 3.29%/yr vs 5.56%/yr for ECOW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности QAT и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 8.49%.
QAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.00%
ECOW
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAT и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.75% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -3.57% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 8.49% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Correlation
The correlation between QAT and ECOW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов QAT и ECOW
Секторы
QAT
ECOW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
QAT
ECOW
-
Сырьевые материалы
QAT
ECOW
Промышленность
QAT
ECOW
Энергетика
QAT
ECOW
Коммуникационные услуги
QAT
ECOW
Недвижимость
QAT
ECOW
-
Коммунальные услуги
QAT
ECOW
Технологии
QAT
ECOW
Здравоохранение
QAT
ECOW
Потребительский циклический сектор
QAT
ECOW
Потребительский защитный сектор
QAT
ECOW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. ECOW — Ранг доходности на риск
QAT
ECOW
Сравнение QAT c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.44 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.46 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAT и ECOW
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -40.27% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -8.35% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -18.77% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -33.30% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -7.46% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -11.02% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 2.74% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и ECOW
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеют волатильность 5.24% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.37% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 11.81% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 14.75% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.75% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 20.13% | -2.59% |
Сравнение комиссий QAT и ECOW
QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и ECOW
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности ECOW в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.63% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.71% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and ECOW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOW has higher volatility (5.37%) compared to QAT (5.24%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs ECOW's -40.27%.
On 5-year performance, ECOW leads with 5.56% vs 3.29% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 5.56% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
QAT has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.63% for ECOW.
QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.70% for ECOW.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAT и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор