Сравнение QAT с ECOW
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QAT returned 2.76%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности QAT и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 12.74%.
QAT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.30%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.20%
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAT и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -3.28% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -3.57% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Correlation
The correlation between QAT and ECOW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов QAT и ECOW
Секторы
QAT
ECOW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
QAT
ECOW
-
Сырьевые материалы
QAT
ECOW
Промышленность
QAT
ECOW
Энергетика
QAT
ECOW
Коммуникационные услуги
QAT
ECOW
Недвижимость
QAT
ECOW
-
Коммунальные услуги
QAT
ECOW
Технологии
QAT
ECOW
Здравоохранение
QAT
ECOW
Потребительский циклический сектор
QAT
ECOW
Потребительский защитный сектор
QAT
ECOW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. ECOW — Ранг доходности на риск
QAT
ECOW
Сравнение QAT c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.66 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 9.98 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAT и ECOW
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -40.27% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -8.35% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -18.77% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -33.30% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -3.83% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -10.98% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.06% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и ECOW
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.17%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.23% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 12.07% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 14.85% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.78% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.08% | -2.57% |
Сравнение комиссий QAT и ECOW
QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и ECOW
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности ECOW в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.84% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and ECOW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOW has higher volatility (4.23%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs ECOW's -40.27%.
On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs 2.76% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.45% for ECOW.
QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.70% for ECOW.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAT и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор