Сравнение QAT с DBE
QAT (iShares MSCI Qatar ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - QAT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Qatar Capped Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAT returned 3.20%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QAT charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности QAT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции QAT уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 3.20% против 11.45% соответственно.
QAT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.30%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.20%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам QAT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -3.28% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between QAT and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.17 |
The correlation between QAT and DBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAT vs. DBE — Ранг доходности на риск
QAT
DBE
Сравнение QAT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.34 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.00 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAT и DBE
Максимальная просадка QAT за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -86.69% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -24.72% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -24.72% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -38.74% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -60.84% | +26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -36.07% | +20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -57.19% | +38.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 8.26% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAT и DBE
Текущая волатильность для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) составляет 3.17%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что QAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 11.68% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 32.70% | -21.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 35.99% | -22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 29.88% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 28.39% | -10.88% |
Сравнение комиссий QAT и DBE
QAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAT и DBE
Дивидендная доходность QAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 4.84% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
QAT and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to QAT (3.17%). In terms of maximum drawdown, QAT dropped -45.21% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 3.20% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
QAT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.29% for DBE.
QAT is categorized as Emerging Markets Equities, while DBE is Oil & Gas. QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for QAT and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор