Сравнение QALTX с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QALTX и SVARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALTX и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции QALTX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 4.31% против 6.49% соответственно.
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALTX и SVARX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Доходность на риск
QALTX vs. SVARX — Ранг доходности на риск
QALTX
SVARX
Сравнение QALTX c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.11 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.79 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.19 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 7.48 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.09 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.75 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.69 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между QALTX и SVARX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и SVARX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SVARX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и SVARX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и SVARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALTX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -6.48% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -2.55% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -6.48% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -6.48% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.51% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.21% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.75% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и SVARX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALTX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.00% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 2.09% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 2.66% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 3.08% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 3.71% | +6.18% |