Сравнение QALTX с EGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).
QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QALTX и EGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALTX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у EGRAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции QALTX уступали акциям EGRAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 6.02% соответственно.
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALTX и EGRAX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.
Доходность на риск
QALTX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
QALTX
EGRAX
Сравнение QALTX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 5.02 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 6.79 | -4.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.33 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 5.73 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 23.99 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 5.02 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 2.08 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.53 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.21 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между QALTX и EGRAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и EGRAX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EGRAX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и EGRAX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и EGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALTX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -14.15% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -3.18% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -10.31% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -14.15% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -3.18% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.94% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.76% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и EGRAX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALTX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.77% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 2.99% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 3.73% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 3.98% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 3.94% | +5.95% |