Сравнение QALTX с GPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).
QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QALTX и GPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALTX и GPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.54% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции QALTX уступали акциям GPAIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.62% соответственно.
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
GPAIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALTX и GPAIX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.
Доходность на риск
QALTX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск
QALTX
GPAIX
Сравнение QALTX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | GPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.61 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.17 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.26 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 7.57 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между QALTX и GPAIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и GPAIX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GPAIX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.36% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и GPAIX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и GPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALTX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -17.16% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -6.01% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -9.13% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -17.16% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -5.04% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -4.22% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.79% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и GPAIX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALTX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.59% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 6.86% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 8.57% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 6.46% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 7.21% | +2.68% |