Сравнение QAITX с QSTFX
QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and QSTFX (Quantified STF Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAITX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for QSTFX.
Доходность
Сравнение доходности QAITX и QSTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QAITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSTFX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 20.24%
- С начала года
- 22.82%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение доходности по годам QAITX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 6.52% | 3.53% | 16.11% | 23.71% | -37.71% | 16.80% | 26.32% | 0.00% |
QSTFX Quantified STF Fund | 22.82% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | -0.65% |
Correlation
The correlation between QAITX and QSTFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between QAITX and QSTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAITX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
QAITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSTFX
Сравнение QAITX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAITX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAITX и QSTFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAITX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.03% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.34% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAITX и QSTFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAITX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.11% | — |
Сравнение комиссий QAITX и QSTFX
QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAITX и QSTFX
Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности QSTFX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAITX Q3 All-Weather Tactical Fund | 1.19% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSTFX Quantified STF Fund | 8.67% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
QAITX and QSTFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QAITX и QSTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор