PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOOD с EQL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с EQL

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).

MOOD и EQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOOD или EQL.

Корреляция

Корреляция между MOOD и EQL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOOD:

1.20

EQL:

0.85

Коэф-т Сортино

MOOD:

1.83

EQL:

1.33

Коэф-т Омега

MOOD:

1.24

EQL:

1.20

Коэф-т Кальмара

MOOD:

2.16

EQL:

0.97

Коэф-т Мартина

MOOD:

7.17

EQL:

4.07

Индекс Язвы

MOOD:

1.67%

EQL:

3.50%

Дневная вол-ть

MOOD:

9.33%

EQL:

15.87%

Макс. просадка

MOOD:

-14.34%

EQL:

-34.18%

Текущая просадка

MOOD:

0.00%

EQL:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 4.01%.

MOOD

С начала года

7.50%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

6.19%

1 год

10.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EQL

С начала года

4.01%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

2.75%

1 год

13.22%

5 лет

17.47%

10 лет

13.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MOOD и EQL

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EQL в 0.28%.

MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOOD и EQL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOOD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOOD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг риск-скорректированной доходности EQL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOOD c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа EQL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и EQL

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EQL в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		1.24%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.74%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%3.78%2.07%1.68%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и EQL

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EQL в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и EQL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и EQL

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 1.64%, в то время как у Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...