PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с HIDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.71%/yr vs 4.23%/yr for HIDE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.40%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.26%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.06%
1 год
10.36%
3 года*
4.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%12.53%12.56%-1.24%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.40%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between MOOD and HIDE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов MOOD и HIDE

Секторы
MOOD
HIDE

Технологии

27.6%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

12.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Коммуникационные услуги

7.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Энергетика

3.7%
0.1%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%
99.2%

Технологии

MOOD
27.6%
HIDE

-

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
HIDE

-

Промышленность

MOOD
12.6%
HIDE
0.0%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
HIDE

-

Здравоохранение

MOOD
8.4%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
HIDE
0.6%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
HIDE

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
HIDE

-

Энергетика

MOOD
3.7%
HIDE
0.1%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
HIDE

-

Недвижимость

MOOD
2.5%
HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQLMOOD с VOO
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDMHIDE с VOO

Доходность на риск

MOOD vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.33

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.25

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.50

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

17.79

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.88

+0.42

Просадки

Сравнение просадок MOOD и HIDE

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-5.15%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-2.31%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-5.15%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.09%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.94%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.58%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и HIDE

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.57%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

3.97%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

4.47%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

4.26%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

4.26%

+7.85%

Сравнение комиссий MOOD и HIDE

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и HIDE

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HIDE в 2.97%

ПозицияTTM2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.97%3.16%2.86%3.90%6.25%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and HIDE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.65%) compared to HIDE (1.57%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.71% vs 4.23% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.71% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

HIDE has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор