PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с TBFG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 32.89% vs 21.05% for TBFG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 7.51%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
-2.65%
1 месяц
-0.49%
С начала года
7.51%
6 месяцев
8.10%
1 год
21.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и TBFG

2026 (YTD)20252024
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%13.70%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		7.51%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between MOOD and TBFG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between MOOD and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и TBFG

Секторы
MOOD
TBFG

Технологии

27.6%
21.5%

Финансовые услуги

15.7%
17.7%

Промышленность

12.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.4%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.8%

Сырьевые материалы

4.4%
6.0%

Энергетика

3.7%
7.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.4%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Технологии

MOOD
27.6%
TBFG
21.5%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
TBFG
17.7%

Промышленность

MOOD
12.6%
TBFG
13.3%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
TBFG
8.4%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
TBFG
8.3%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
TBFG
6.0%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
TBFG
5.8%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
TBFG
6.0%

Энергетика

MOOD
3.7%
TBFG
7.0%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
TBFG
3.4%

Недвижимость

MOOD
2.5%
TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с SPYMOOD с EQLMOOD с VOO
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с COROTBFG с XRLX

Доходность на риск

MOOD vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.09

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.86

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.77

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

11.91

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MOOD и TBFG

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-13.43%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.63%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.92%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.63%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.77%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и TBFG

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.65%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.87%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

8.46%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

10.11%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

11.07%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

11.07%

+1.04%

Сравнение комиссий MOOD и TBFG

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и TBFG

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TBFG в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.41%2.65%2.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and TBFG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBFG has higher volatility (3.87%) compared to MOOD (3.65%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, MOOD leads with 32.89% vs 21.05% for TBFG. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 32.89% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.36% for MOOD.

They also come from different issuers: Relative Sentiment and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.42% for TBFG.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор