PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOOD с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с TACK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.07%/yr vs 12.25%/yr for TACK. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOOD charges 0.73%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 8.35%.

MOOD

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
5.99%
С начала года
14.23%
1 год
31.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.33%

TACK

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
5.57%
С начала года
8.35%
1 год
14.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOOD

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
$637.44K$643.06K$739.73K

TACK

Fairlead Tactical Sector Fund
$1.48M$847.40K$733.86K

Сравнение доходности по годам MOOD и TACK

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.23%30.39%12.53%12.56%-3.31%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		8.35%10.93%11.76%7.43%-1.74%

Correlation

The correlation between MOOD and TACK is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.68

The correlation between MOOD and TACK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и TACK

Секторы
MOOD
TACK

Технологии

33.5%
12.4%

Финансовые услуги

12.4%

-

Промышленность

9.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
2.2%

Здравоохранение

9.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.1%

Сырьевые материалы

5.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
12.4%

Энергетика

3.0%
11.2%

Коммунальные услуги

2.2%
12.6%

Недвижимость

2.1%
12.8%

Технологии

MOOD
33.5%
TACK
12.4%

Финансовые услуги

MOOD
12.4%
TACK

-

Промышленность

MOOD
9.9%
TACK
12.3%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
TACK
2.2%

Здравоохранение

MOOD
9.0%
TACK
13.3%

Коммуникационные услуги

MOOD
8.6%
TACK
0.1%

Сырьевые материалы

MOOD
5.9%
TACK
10.6%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.4%
TACK
12.4%

Энергетика

MOOD
3.0%
TACK
11.2%

Коммунальные услуги

MOOD
2.2%
TACK
12.6%

Недвижимость

MOOD
2.1%
TACK
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с TACK:
TACK с SPYTACK с QQQTACK с AORTACK с SWANTACK с VOOTACK с BSTTACK с THRO

Доходность на риск

MOOD vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOOD c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.54

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.21

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.55

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

8.00

+1.86

MOOD vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и TACK

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, примерно равная максимальной просадке TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-14.49%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-5.85%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-14.49%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-4.08%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.86%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и TACK

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеют волатильность 2.24% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.34%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.32%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

9.66%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

11.15%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

11.15%

+0.92%

Сравнение комиссий MOOD и TACK

MOOD берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и TACK

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TACK в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.28%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and TACK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TACK has higher volatility (2.34%) compared to MOOD (2.24%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs TACK's -14.49%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.07% vs 12.25% for TACK. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.07% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TACK has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.35% for MOOD.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Fairlead. Their fees differ too: 0.73% for MOOD and 0.76% for TACK.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор