PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MOOD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MOOD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOOD и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.71%30.39%12.53%12.56%-2.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

MOOD

1 день
1.73%
1 месяц
-5.99%
С начала года
6.71%
6 месяцев
13.43%
1 год
31.94%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MOOD и VOO

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MOOD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.98

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.50

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.53

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

7.29

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.98

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.83

+0.40

Корреляция

Корреляция между MOOD и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и VOO

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и VOO

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MOODVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-33.99%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.98%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.29%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.72%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и VOO

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.20% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOODVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.29%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.44%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

18.10%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

16.82%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

17.99%

-5.81%