PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWY с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с MGK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index while MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 18.79%/yr vs 18.65%/yr for MGK. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IWY charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности IWY и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWY имеют среднегодовую доходность 18.79%, а акции MGK немного отстают с 18.65%.

IWY

1 день
-0.31%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.38%
С начала года
4.76%
1 год
14.76%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.79%
Всё время*
17.00%

MGK

1 день
-0.39%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
14.97%
С начала года
9.31%
1 год
20.19%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.80%
10 лет*
18.65%
Всё время*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF
$105.51M$107.89M$113.92M

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF
$140.48M$126.32M$144.94M

Сравнение доходности по годам IWY и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		4.76%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		9.31%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between IWY and MGK is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.98

The correlation between IWY and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и MGK

Секторы
IWY
MGK

Технологии

57.1%
58.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.3%

Промышленность

6.5%
2.7%

Здравоохранение

5.0%
4.9%

Финансовые услуги

5.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Недвижимость

0.2%
1.2%

Сырьевые материалы

0.1%
0.4%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

IWY
57.1%
MGK
58.7%

Коммуникационные услуги

IWY
16.4%
MGK
16.4%

Потребительский циклический сектор

IWY
7.3%
MGK
11.3%

Промышленность

IWY
6.5%
MGK
2.7%

Здравоохранение

IWY
5.0%
MGK
4.9%

Финансовые услуги

IWY
5.0%
MGK
4.0%

Потребительский защитный сектор

IWY
1.2%
MGK
0.4%

Коммунальные услуги

IWY
1.0%
MGK
1.0%

Недвижимость

IWY
0.2%
MGK
1.2%

Сырьевые материалы

IWY
0.1%
MGK
0.4%

Энергетика

IWY
0.0%
MGK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с SPMOIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VUGMGK с VGTMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

IWY vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWY c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.11

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.61

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

3.74

-1.16

IWY vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и MGK

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-48.43%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-16.85%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-23.36%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-36.01%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-36.01%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-2.06%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-7.57%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.41%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и MGK

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.46%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

14.83%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.29%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

22.98%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

22.04%

-0.88%

Сравнение комиссий IWY и MGK

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и MGK

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.35%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IWY and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (7.41%) compared to MGK (6.46%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, IWY leads with 18.79% vs 18.65% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 18.79% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

IWY has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.33% for MGK.

IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор